天软金融分析.NET函数大全 > 金融函数 > 专题函数 > 策略评价 > 绩效分析 > 收益率评价 > 风险收益比率 > 风险比率
FI_Tail_ratio
简述
尾部比率定义
FI_Tail_ratio(r:Array): array/real;
参数
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| r | Array | 数组,收益率(%)，可为一维数字数组，或者用一列表示一个资产收益率（%）序列的二维数组 |
| 返回 | array/real | array/real，尾部比率 |
- 表示T日收益率序列的0.95分位数和0.05分位数之比的绝对值。尾部比率的计算公式等于：算法
范例table_r := TSUT_Data_ZSZF();//取2019年全年的日收益率(%)
r := table_r[:,'沪深300'];
return FI_Tail_ratio(r); // 1.27931978
相关