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FI_Sortino_ratio
简述
索定诺比率 定义
FI_Sortino_ratio(r:Array;Mar:Real;DaysIn1y:Integer): array/real;
参数
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| r | Array | 数组,收益率(%)，可为一维数字数组，或者用一列表示一个资产收益率（%）序列的二维数组 |
| Mar | Real | 实数,单期未年化,最低可接受收益率(%)，默认为0，可以设为2.25 |
| DaysIn1y | Integer | 整数,年化天数, 小于0、默认时表不年化 |
| 返回 | array/real | array/real，索定诺比率 |
- 计算年化复合收益率与最大回撤的绝对值之间的比率。Calmar比率数值越大，业绩表现越好。反之，业绩表现越差。Calmar比率的计算公式等于：算法
范例table_r := TSUT_Data_ZSZF();//取2019年全年的日收益率(%)
r := table_r[:,'沪深300'];
return FI_Sortino_ratio(r); //0.17012725
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