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FI_K_ratio    

简述
K比率
定义
FI_K_ratio(r:Array): array/real;
参数
名称类型说明
rArray数组,收益率(%)，可为一维数字数组，或者用一列表示一个资产收益率（%）序列的二维数组
返回 array/realarray/real，K比率
  • 算法
    根据资金曲线的稳定性对绩效做出评估，其中资金曲线是随时间变动的累计收益率曲线。计算K比率的首要步骤是对累计收益率序列和时间序列做线性回归。假设累计收益率序列为，时间序列为，则

    其中，为截距项，为斜率。越大说明利润水平越高。计算的标准误差来表示风险程度，通过标准误差值的大小得到累计收益率曲线的持续性，标准误差越小说明持续性越强。K比率的具体计算公式等于：
    范例

    table_r := TSUT_Data_ZSZF();//取2019年全年的日收益率(%)
    r := table_r[:,'沪深300'];
    return FI_K_ratio(r); //0.11258398
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