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FI_Sharpe_ratio
简述
夏普比率定义
FI_Sharpe_ratio(r:Array;rf:Real;DaysIn1y:Integer): array/real;
参数
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| r | Array | 数组，收益率(%)，可为一维数字数组，或者用一列表示一个资产收益率（%）序列的二维数组 |
| rf | Real | 实数,单期未年化,无风险收益率(%) |
| DaysIn1y | Integer | 整数,年化天数，小于0、默认时表不年化 |
| 返回 | array/real | array/real, 夏普比率 |
- 对日线夏普比率按照风险类年化进行年化，表示每承受一单位总风险会产生的超额报酬。当夏普比率为正时，该比率越高，承担单位风险所得到的超额回报率越高。其中日线夏普比率的计算公式等于：算法
范例table_r := TSUT_Data_ZSZF();//取2019年全年的日收益率(%)
r := table_r[:,'沪深300'];
return FI_Sharpe_ratio(r);// 0.10720527
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