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FI_Information_Ratio
简述
信息比率定义
FI_Information_Ratio(r:Array;br:Array;DaysIn1y:Integer): array/real;
参数
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| r | Array | 数组，收益率(%)，可为一维数字数组，或者用一列表示一个资产收益率（%）序列的二维数组 |
| br | Array | 数组，基准收益率序列(%)，与r等长的一维数组数组。 |
| DaysIn1y | Integer | 整数,年化天数，小于0、默认时表不年化 |
| 返回 | array/real | array/real, 信息比率 |
- 对相对收益率序列的均值除以相对收益率序列的标准差得到的值按照风险类年化进行年化，即日线平均超额除以跟踪误差。用来衡量超额风险所带来的超额收益，它表示单位超额风险带来的超额收益。信息比率越高，该组合表现持续优于基准的程度越高。日线信息比率的计算公式等于：算法
范例table_r := TSUT_Data_ZSZF();//取2019年全年的日收益率(%)
r := table_r[:,'沪深300'];
br := table_r[:,'中证500'];
return FI_Information_Ratio(r,br); // 0.03784903
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