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FI_MeanDrawDown
简述
痛苦指数:平均回撤 定义
FI_MeanDrawDown(r:Array) array/real;
参数
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| r | Array | 数组,收益率(%)，可为一维数字数组，或者用一列表示一个资产收益率（%）序列的二维数组 |
| 返回 | array/real | array/real，痛苦指数:平均回撤 |
- 先根据日收益率序列(%)得到日净值序列，计算每天的最大回撤(%)，得到高点回撤序列(%)，而后对高点回撤序列(%)求平均值，即为平均回撤。平均回撤的计算公式等于：算法
范例//计算数据表各列的平均回撤
table_r := TSUT_Data_ZSZF();//取2019年全年的日收益率(%)
return fi_MeanDrawDown(table_r[:,1:]);
//结果：
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