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FI_MaxDrawdown    

简述
最大回撤(%)
定义
FI_MaxDrawdown(r:Array):array/real;
参数
名称类型说明
rArray数组,收益率(%)，可为一维数字数组，或者用一列表示一个资产收益率（%）序列的二维数组
返回array/realarray/real，最大回撤(%)
  • 算法
    在任一历史时点往后推，净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。先根据日收益率序列(%)得到日净值序列，计算高点回撤序列(%)，而后对高点回撤序列(%)求最小值，即为最大回撤。最大回撤用来描述可能出现的最糟糕的情况,是一个重要的风险指标。最大回撤的计算公式等于：
    范例

    //计算数据表各列的最大回撤(%)
    table_r := TSUT_Data_ZSZF();//取2019年全年的日收益率(%)
    return FI_MaxDrawdown(table_r[:,1:]);

    //结果：
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