Ljung和Box提出的修正Qm统计量，用于检验序列是否为白噪声，原假设为白噪声序列，即纯随机序列。（Hypothesis为1表示接受原假设，0表示拒绝原假设） Qm统计量的计算公式如下： [img type="tslxml" file="media2024-03-20_WEfCpvnqqtg5qGJa/image671.png"][/img] 其中：[img type="tslxml" file="media2024-03-20_WEfCpvnqqtg5qGJa/image669.png"][/img]是自相关系数，T是样本容量，m是最大滞后长度
范例(t):
[Code]
y:=randNorm(0,1,200);
m:=6;
alpha:=0.05;
return Time_RandomTest(y,m,alpha);
[/Co…

随机性检验模型：Time_RandomTest

我们来查看下，上证收盘价差分后的…

  ARMA模型有两个预先要给定的参数，p，q。这两个参数用户可以通过观察自相关系数以及偏自相关系数初步给定，再使用信息准则最小原则在旁边寻找。

[strong]偏自相关系数模型[/stro…

算法:[img type="tslxml" file="media2024-03-20_WEfCpvnqqtg5qGJa/image666.png"][/img…

范例(t):
[Code]
y:=array(64.00,60.00,60.1,59.95,61.5,71.5,75.05,77.5,73.2,75.3);
return Time_PACF(y…

范例(t):
[Code]
y:=randNorm(0,1,200);
m:=6;
alpha:=0.05;
return Time_RandomTest(y,m,alpha);
[/Co…

范例(t):
[Code]
elps:=Randnorm(0,1,200);
y:=array();
y[0]:=0;
y[1]:=0;
for i:=2 to 199 do
y[i]:…

范例(t):
[Code]
elps:=randnorm(0,1,200);
y:=array();
y[0]:=0;
for i:=1 to 199 do
y[i]:=0.8*y[i-1…