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FI_Alpha
简述
Alpha定义
FI_Alpha(r:Array;br:Array;DaysIn1y:Integer):array/real;
参数
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| r | Array | 数组，收益率(%)，可为一维数字数组，或者用一列表示一个资产收益率（%）序列的二维数组 |
| br | Array | 数组，基准收益率序列(%)，与r等长的一维数组数组。 |
| DaysIn1y | Integer | 整数,年化天数，小于0、默认时表不年化 |
| 返回 | array/real | array/real, Alpha |
- 对组合收益率序列和基准收益率序列使用最小二乘做回归。日线alpha是回归截距，表示组合的超额收益水平, alpha是对日线alpha按照单利年化进行年化算法
范例table_r := TSUT_Data_ZSZF();//取2019年全年的日收益率(%)
r := table_r[:,'沪深300'];
br := table_r[:,'中证500'];
return FI_Alpha(r,br);// 0.05491384
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