FI_UP_Down_Capture
简述
上/下捕获比率
FI_UP_Down_Capture(r:Array;br:Array;DaysIn1y:Integer):array/real;
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| r | Array | 数组，收益率(%)，可为一维数字数组，或者用一列表示一个资产收益率（%）序列的二维数组 |
| br | Array | 数组，基准收益率序列(%)，与r等长的一维数组数组。 |
| DaysIn1y | Integer | 整数,年化天数，小于0、默认时表不年化 |
| 返回 | array/real | array/real, 上/下捕获比率 |
衡量当市场上行时投资标的的表现情况与当市场下行时投资标的的表现情况的对比，是对收益与风险之比的衡量。计算公式是上行捕获率与下行捕获率之比。
table_r := TSUT_Data_ZSZF();//取2019年全年的日收益率(%)
r := table_r[:,'沪深300'];
br := table_r[:,'中证500'];
return FI_UP_Down_Capture(r,br);// 1.1548205