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FI_Jensen    

简述
詹森
定义
FI_Jensen(r:Array;br:Array;rf:Real;DaysIn1y:Integer):array/real;
参数
名称类型说明
rArray数组，收益率(%)，可为一维数字数组，或者用一列表示一个资产收益率（%）序列的二维数组
brArray 数组，基准收益率序列(%)，与r等长的一维数组数组。
rfReal实数,单期未年化,无风险收益率(%)
DaysIn1yInteger整数,年化天数，小于0、默认时表不年化
返回array/realarray/real,詹森
  • 算法
    对日线詹森按照单利年化进行年化，其中日线詹森是计算组合超额回报率与基准收益率超越无风险收益率的部分乘以实际组合市场风险系数beta后的差值，它衡量的是实际组合的超常回报。日线詹森的计算公式等于：
    范例

    table_r := TSUT_Data_ZSZF();//取2019年全年的日收益率(%)
    r := table_r[:,'沪深300'];
    br := table_r[:,'中证500'];
      return FI_Jensen(r,br);// 0.05491384
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