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简单约束：非负、全额投资，即各资产权重w>=0，且权重之和为1
Portopt_Sim
简述
简单约束下投资组合的有效前沿
简单约束：非负、全额投资，即各资产权重w>=0，且权重之和为1
定义
Portopt_Sim(Expreturn:Array;ExpCov:Array;Numports:Integer;Portreturn:Array):Array
参数
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Expreturn | Array | 一维数字数组,资产预期收益 |
| ExpCov | Array | 二维数字数组, 资产协方差矩阵 |
| Numports | Integer | 整数, 有效前沿组合数，可选，缺省取10 |
| Portreturn | Array | 一维数字数组, 要求投资组合的回报率，可选，非空时Numports失效 |
| 返回 | Array | Array,组合收益风险、组合各资产权重 |
- 范例r:=pf_GetPortfolioRate(array('SW801010','SW801020','SW801030'),20190101T, 20191231T,0);
r:=r[:][1:]/100;
expreturn:=mean(r);
expcov:=Covariance(r);
r:=Portopt_sim(expreturn,expcov,10);
return r;
//结果：
组合收益风险：
组合各资产权重：
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