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2020-09-15-应用专题-市场结构05:活力指数策略研究    

【简述】2020-09-15-深圳天软科技-应用专题-市场结构05:活力指数策略研究
  • 2020-09-15-深圳天软科技-应用专题-市场结构05:活力指数策略研究
    1、构建基于活力指数的基本择时策略: 
    基本策略:账户状态     买卖操作信号
    (1)如果当前为空仓状态,上穿下阈值或上穿上阈值时买入;
    (2)如果当前为满仓状态,下穿下阈值或下穿上阈值时卖出。
    2、基于N=240的活力指数和设定阈值(20,80)对上证指数进行策略回测,并对阈值进行压力测试。

    附件:2020-09-15-深圳天软科技-应用专题-市场结构05:活力指数策略研究.pdf