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2020-08-21-应用专题-量化策略02:短期均值回复之控制最大持有时间策略    

【简述】2020-08-21-应用专题-量化策略02:短期均值回复之控制最大持有时间策略
  • 2020-08-21-深圳天软科技-应用专题-量化策略02:短期均值回复之控制最大持有时间策略
    1、简要回顾短期内均值回复现象及基本策略
    (1)在5分钟线下,股价也存在恢复到MA240线(短期内的长线)上
    (2)通过对持仓天数、最大连亏次数等指标的评价,强调基本策略的初衷是为了获取确定性的收益
    2、基于基本策略在持仓时间的考虑,构建控制最大持仓时间的改进策略
    (1)初步效果:
    • 施加最大持有时间限制条件,能有效避免时间过长的交易出现,以及增加交易次数
    • 施加限制条件越强(即时间越短),交易次数就越多,对交易的影响更明显
     
    (2)原理:当偏离度下穿某值时,买入股票,上穿某值或者开仓后持有时间大于某阈值时强制卖出
    (3)评价:
    • 主要通过对持仓天数、非正常平仓占比等进行评价,强调了改进的策略能够满足设计初衷
    • 针对不同最大持仓天数、不同开平仓阈值、交易费率进行策略敏感性测试,最大持仓天数的设置对交易次数会产生影响
     
    3、策略后续改进:考虑止损

    附件:2020-08-21-深圳天软科技-应用专题-量化策略02:短期均值回复之控制最大持有时间策略.pdf