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2020-08-06-应用专题-统计套利系列01:天软股指期货统计套利框架TSStatisticalArbitrage    

【简述】2020-08-06-应用专题-统计套利系列01:天软股指期货统计套利框架TSStatisticalArbitrage
  • 2020-08-06-深圳天软科技-统计套利系列01:天软股指期货统计套利框架TSStatisticalArbitrage
    1、关于统计套利简要介绍:
    (1)概述:是一种绝对收益策略,目的是希望在任何时间赚取绝对收益,而非跑赢大盘
    (2)获利原理:成对交易,获取的是多空组合的价差收益
    2、天软股指期货统计套利框架简介及适用场景
    (1)适用标的:沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货及其主力合约
    (2)支持以下几种套利方法:
    • 价比
    • 对数收益回归残差
    • 对数价格回归残差
    • 价格回归残差
    • 价差

    (3)支持以下配比方式
    • 按成交量配置Beta系数
    • 按成交金额配置beta系数

    3、提供了天软股指期货统计套利框架TSStatisticalArbitrage类详细接口
    4、给出一个简要的股指期货统计套利范例

    附件:2020-08-06-深圳天软科技-统计套利系列01:天软股指期货统计套利框架TSStatisticalArbitrage.pdf