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Q:关于上交所期权数据行情时间1秒超过2笔的情况数据说明    

  • A:1、下图是2020年6月5日,上交所行情文件mktdt03.txt一个行情截面的情况


    2、在上图中,存在个券最后撮合时间领先市场行情时间的情况。
    3、天软系统处理个券的行情时间规则:
        当有撮合时,取个券的最后一笔交易时间(个券交易时间优先)。
        当个券没有撮合,只有买卖盘变动,这个时候交易所不发布个券的时间,我们会取整个市场的行情时间(文件头时间)。
        当上图第三种情况发生(即个券交易时间领先市场时间),行情时间就是上述两个时间的最大值,这个往往会导致1秒内超过2笔交易TICK数据。